Opções de trade vix

Negociar o VIX sem usar Volatilidade Products. Sep 26, 2017 11 18 AM spy. Let s ser honesto volatilidade de negociação pode ser um sucker s jogo Você quer dominado ou estão sendo mortos por ele A maioria trocaram os ETFs alavancados para a volatilidade, vendo Como se você não pudesse comprar ações do Índice de Volatilidade Chicago VIX Você só pode negociar as opções para ele Produtos como TVIX UVXY e VXX são todos produtos ETF de longa volatilidade, com muitos comerciantes jogando-o por um movimento negativo e investidores usá-lo para proteger O seu portfolio. In um mundo perfeito, esses ETFs iria desempenhar em conformidade, enquanto não constantemente moendo para 0 Infelizmente para a maioria e, felizmente, para alguns, estes produtos não realizaram a forma como eles re suposto Eles experimentaram múltiplas divisões reversas enquanto continuamente declinando A decadência Nestes produtos é ridículo, tornando-se quase impossível de segurar por mais de uma semana ou duas de cada vez. Clique para ampliar. No entanto, há uma maneira de efetivamente a volatilidade de comércio e tirar proveito dela quando ele fica barato suficiente Débito espalhar o VIX pode ser um estratagema eficaz, mas eu prefiro usar o VIX como uma orientação ou indicador, em vez da negociação Produto em si O VIX tem uma história, como eu observo em Pesquisando Alpha s StockTalks muito frequentemente, de não ficar abaixo de 14 muito frequentemente Uma vez que este nível é violado, ele pode ficar lá por alguns dias, mas mais vezes do que não, depois de várias negociações As sessões passaram, ele rapidamente se eleva de volta para a faixa de 15-16. Então, se não estamos negociando ETFs de volatilidade e nós não estamos negociando o VIX outright, o que exatamente isso deixa Para a maior parte, eu estou negociando o SPDR SP 500 ETF NYSEARCA SPY É muito mais fácil, muito mais líquido, e quase tão eficiente, se não mais O SPY ea volatilidade são altamente correlacionados, com o SPY declínio quando a volatilidade está em ascensão, e aumentando quando a volatilidade está indo mais baixo O VIX é comumente Referido como o Medidor de Medo Com a crença de que os investidores e comerciantes estão comprando ações quando a volatilidade é baixa e vendendo ações quando a volatilidade é alta. Para o VIX, posso dar um comércio agora e um comércio geral para o futuro Os comerciantes podem fazer coisas diferentes e obter o mesmo efeito , Mas eu prefiro usar as opções semanais de SPY Usando os semanários você obtém gamma muito alto, que descreve a taxa em que seu delta vai aumentar ou diminuir Muitas vezes, como os comerciantes descobriram, isso leva a ganhos de dupla e tripla vezes A partir do preço original, se o comerciante está correto no movimento de preços futuro. Atualmente, o VIX negociado relativamente baixo em apenas 13 98, ligeiramente abaixo da marca 14 Meu comércio para aproveitar isso seria comprar os semanários de setembro, que também são Os trimestrais neste caso, como o final de setembro marca o terceiro trimestre do calendário do ano Dependendo do seu corretor pode ser exibido desta forma ao invés de como opções semanais eu gosto de comprar no-o-dinheiro ou ligeiramente out-the-money Colocar opti Ons O comércio seria semelhante a this. SPY atualmente em 145 87.VIX atualmente em 13 98.BUY 1 setembro NYSE W 145 PUT 57.Nos próximos dias, eu suspeitaria de uma queda nos mercados globais, permitindo que o puts para pagar Off handsomely Isso funciona bem em condições gerais Quando o VIX vai abaixo de 14, eu procuro em breve expirar put opções para capturar um ganho Permite mesmo um pequeno mergulho no SPY para mover essas opções muito rapidamente No entanto, muitos devem estar cientes, especialmente aqueles Que não estão familiarizados com as opções semanais ea rápida decadência que possuem, que estas opções podem tornar-se inútil em vez de rapidamente. Eu acho que também é importante notar que a volatilidade pode continuar a diminuir ao longo dos próximos meses Com tantos bancos centrais e economias mundiais - agora incluindo a Reserva Federal dos EUA - olhando para fazer versões diferentes de QE, as ações poderiam continuar a deriva e rasgar mais alto Isso permitiria que o VIX ir mais baixo, possivelmente na faixa de 11 ou 12 às vezes. Por agora, vou Continuar a negociar o Ub-14 VIX até que não é mais rentável O SPY não precisa cair 5 para gerar um bom retorno em opções uma pequena correção ou dia de tomada de lucro é provável o suficiente para fazer o trabalho Lembre-se, quando você começa um movimento nos semanários , Grande ou pequeno, pode ser sua única chance de ter um lucro, no entanto grande ou pequeno que pode ser. Note este artigo foi escrito em 23 de setembro e dados sensíveis ao tempo pode ter mudado since. Disclosure não tenho posições em quaisquer ações Mencionado, mas pode iniciar uma posição longa em SPY ao longo das próximas 72 horas eu sou SPY longo coloca Eu escrevi este artigo eu mesmo, e ele expressa minhas próprias opiniões Eu não estou recebendo uma compensação para ele diferente de Seeking Alpha Eu não tenho relação comercial com Qualquer empresa cujas ações é mencionada neste artigo. Leia artigo completo.4 maneiras de comércio O VIX. The constante sobre os mercados de ações é a mudança Dito de forma diferente, a volatilidade é um companheiro constante para os investidores Desde que o Índice VIX foi introduzido, com futuros E opções f Ao mesmo tempo, percebendo a correlação geralmente negativa entre a volatilidade eo desempenho do mercado de ações, muitos investidores têm olhado para usar instrumentos de volatilidade para proteger seus portfólios. Infelizmente, os investidores têm a opção de trocar essa medida do sentimento do investidor em relação à volatilidade futura, Não é assim tão simples e enquanto os investidores têm mais alternativas do que nunca, há uma série de inconvenientes para toda a classe. Investopedia Broker Guias Melhorar a sua negociação com as ferramentas de hoje s top online brokers. A Ponto de partida falho Um fator significativo Na avaliação de fundos negociados em bolsa ETFs e notas negociadas em bolsa ETNs vinculados a VIX VIX é VIX é o símbolo do ticker que se refere ao Chicago Board Options Exchange Índice de Volatilidade de Mercado Embora muitas vezes apresentado como um indicador de volatilidade do mercado de ações e, O índice que não é inteiramente preciso. VIX é uma mistura ponderada dos preços para uma mistura de SP 500 em VIX realmente mede o quanto as pessoas estão dispostas pagar para comprar ou vender o SP 500, com mais eles estão dispostos a pagar sugerindo mais incerteza Este não é o modelo Black Scholes em outros Palavras, e realmente precisa ser enfatizado que o VIX é tudo sobre a volatilidade implícita. O que é mais, enquanto VIX é mais frequentemente falado sobre uma base spot, nenhum dos ETFs ou ETNs lá fora, representam volatilidade spot VIX Em vez disso, eles são Coleções de futuros no VIX que apenas aproximam o desempenho de VIX. SEE O Índice de Volatilidade Leitura Mercado Sentiment Um anfitrião de opções O maior e mais bem sucedido produto VIX é o iPath SP 500 VIX Curto Prazo Futuros ETN ARCA VXX Este ETN detém um Posição longa no primeiro e segundo mês VIX futuros contratos que rolam diariamente Porque há um prêmio de seguro em contratos de longa data, o VXX experimenta um rendimento negativo roll, basicamente, isso significa titulares de longo prazo VXX freqüentemente comércios mais alto do que deveria em períodos de baixa volatilidade actual preços em uma expectativa de aumento da volatilidade e menor durante períodos de alta volatilidade actual preços a Retornar a volatilidade mais baixa. O iPath SP 500 VIX Mid-Term Futures ETN ARCA VXZ é estruturalmente semelhante ao VXX, mas mantém posições no quarto, quinto, sexto e sétimo mês futuros VIX Assim, isso é muito mais uma medida de volatilidade futura E tende a ser um jogo muito menos volátil na volatilidade Este ETN tem tipicamente uma duração média de ao redor cinco meses e que mesmo rendimento negativo do rolo se aplica aqui - se o mercado for estável ea volatilidade for baixa, o índice dos futuros perderá o dinheiro. Os investidores que procuram mais riscos, existem alternativas mais alavancadas O VelocityShares Daily duas vezes VIX Curto Prazo ETN ARCA TVIX oferece mais alavancagem do que o VXX, e que me Por outro lado, este ETN tem o mesmo problema negativo do rendimento do rolo mais uma questão de atraso de volatilidade - em outras palavras, esta é uma posição cara para comprar e segurar e até mesmo o Credit Suisse s NYSE CS próprio Produto em TVIX estados se você segurar seu ETN como um investimento de longo prazo, é provável que você vai perder toda ou uma parte substancial do seu investimento. No entanto, existem também ETFs e ETNs para investidores olhando para jogar o outro lado da A moeda de volatilidade O iPath Inverse SP 500 VIX Curto Prazo ETN ARCA XXV basicamente parece reproduzir o desempenho de curto-circuito do VXX, enquanto o VelocityShares Daily Inverse VIX Curto Prazo ETN ARCA XIV também procura entregar o desempenho de curto prazo uma média ponderada Vencimento de um mês futuros VIX Cuidado com os Investidores Lag Considerando estes ETFs e ETNs deve perceber que eles não são grandes proxies para o desempenho do local VIX De fato, estudando os últimos períodos de volatilidade no SP 50 0 SPDR ARCA SPY e as mudanças no VIX spot, os proxies de ETN de um mês capturaram cerca de um quarto a metade dos movimentos VIX diários, enquanto os produtos de médio prazo ficaram ainda piores. O TVIX, com suas duas vezes Alavancagem, fez melhor correspondência de cerca de metade para três quartos do desempenho, mas consistentemente desde menos do que totalmente duas vezes o desempenho do instrumento de um mês regular Além disso, por causa do rolo negativo e lag volatilidade naquele ETN, segurando também Muito tempo depois de os períodos de volatilidade começarem a diminuir consideravelmente os retornos. Se os investidores realmente quiserem apostar na volatilidade do mercado de ações ou usá-los como hedges, os produtos ETF e ETN relacionados ao VIX são instrumentos aceitáveis ​​mas altamente falhos. Forte aspecto de conveniência para eles, como eles comércio como qualquer outro estoque Dito isso, os investidores olhando para realmente jogar o jogo volatilidade deve considerar opções reais VIX e futuros, bem como estratégias de opções mais avançadas como str Addles e estrangulamentos no SP 500.Use o Investopedia Stock Simulator para negociar as ações mencionadas nesta análise de ações, risk free. Introducing O VIX Options. Trading volatilidade não é nada de novo para os comerciantes de opção A maioria dos comerciantes de opções dependem fortemente de informações de volatilidade para escolher seus Por esta razão, o Chicago Board Options Exchange CBOE índice de volatilidade mais comumente conhecido por seu símbolo VIX, tem sido uma ferramenta de negociação popular para os comerciantes de opções e de ações desde a sua introdução em 1993 Até recentemente, os comerciantes usaram opções regular de ações ou índice para o comércio Volatilidade, mas muitos rapidamente perceberam que este não era o melhor método Em 24 de fevereiro de 2006, o CBOE rolou opções no VIX, dando aos investidores uma maneira direta e eficaz para usar a volatilidade Neste artigo, vamos dar uma olhada no desempenho passado Do VIX e discutir as vantagens oferecidas pelo VIX options. See Determinando a direção do mercado com VIX O que é o VIX O VIX é um índice de volatilidade implícita que mea Pressupõe a expectativa do mercado de 30 dias SP 500 volatilidade implícita nos preços das opções de SP de curto prazo As opções de VIX dão aos comerciantes uma maneira de negociar a volatilidade sem ter que fator nas mudanças do preço do instrumento subjacente, dos dividendos, das taxas de interesse ou do tempo A expiração - fatores que afetam os negócios de volatilidade usando opções regulares de ações ou de índices As opções de VIX permitem que os comerciantes se concentrem quase exclusivamente na volatilidade da negociação. Os comerciantes têm encontrado o VIX muito útil na negociação, mas agora oferece ótimas oportunidades para hedging e especulação. A diversificação, que a maioria das pessoas considera uma coisa boa, é útil apenas se os instrumentos utilizados não são correlacionados. Em outras palavras, se você possui 10 ações e eles tendem a se mover juntos, então você realmente Não estão diversificados de forma alguma Para uma leitura mais detalhada, veja Introdução à diversificação ea importância da diversificação. Uma vantagem do VIX É a sua correlação negativa com o SP 500 De acordo com o próprio site da CBOE, desde 1990, o VIX tem se movido em frente ao SP 500 Index SPX 88 do tempo Em média, VIX aumentou 16 8 nos dias em que SPX caiu 3 ou mais Isso torna É uma excelente ferramenta de diversificação e talvez o melhor seguro de desastre de mercado Comprar VIX chamadas parece ser uma cobertura ainda melhor contra quedas no mercado SP do que comprar SPX coloca O gráfico na Figura 1 mostra como o VIX se move em oposição ao SPX em grandes movimentos Abaixo no SPX Em 2008, o VIX atingiu seu maior fechamento em 80 86. Especulação Como você pode ver na Figura 1, o VIX comércios dentro de um determinado intervalo Ele termina em torno de 10, porque se fosse para ir para zero, que iria Significam que a expectativa era de que não houvesse movimento diário no SPX. Por outro lado, o VIX subiu para cerca de 80 quando o SPX caiu, mas para o VIX ficar lá significaria que a expectativa do mercado era de grandes mudanças Um período de tempo prolongado. As novas opções VIX excelentes instrumentos de especulação, bem como comprar chamadas ou bull spreads de chamada ou venda de touro colocar spreads quando o VIX para baixo pode ajudar um comerciante capitalizar sobre se move em volatilidade, ou para baixo na SP 500 Similarmente, Ou venda spreads de chamada de urso pode ajudar um comerciante capitalizar sobre movimentos na outra direção. Outro fator que aumenta a eficácia das opções VIX para especuladores é a sua volatilidade De acordo com o CBOE, a volatilidade para o VIX em si foi mais de 80 para 2005, em comparação com Cerca de 10 para o SPX, 14 para o Nasdaq 100 Index NDX e cerca de 32 para o Google O valor das opções não é direto do VIX local, em vez disso, é o valor forward usando a opção atual e no próximo mês volatilidade para o VIX avançado é menor Do que o do VIX do ponto aproximadamente 46 para 2005 No entanto, este é ainda mais elevado do que a maioria de opções conservadas em estoque para fora lá Um instrumento que comas dentro de uma escala, não possa ir a zero e tenha a volatilidade elevada, pode fornecer para fora Permanente oportunidades de negociação. VISTA Fatos Ao contrário das opções de ações padrão, que expiram na sexta-feira de cada mês, as opções VIX expirar em uma quarta-feira todos os meses não há dúvida de que estas opções estão sendo usados, proporcionando assim boa liquidez De acordo com o site CBOE s , Quando as opções de VIX foram lançadas em 2006, CBOE estabeleceu um novo registro de negociação de um dia em opções no VIX em 29 de março de 2006, quando 31.481 contratos negociados Para todo março de 2006 - o primeiro mês completo de negociação para opções VIX - volume total Foi de 181.613 contratos, com um volume médio diário de 7.896 No final de março, o interesse aberto já estava em um muito saudável 158.994 contratos Em fevereiro de 2017, o volume para as opções em média acima de 200.000.A Bottom Line Tudo isso significa que os comerciantes opção Agora têm um novo instrumento para adicionar ao seu arsenal de negociação, que isola a volatilidade, comércios em um intervalo, tem alta volatilidade própria e não pode ir para zero Para aqueles que são novos para negociação de opções, o V IX opções são ainda mais emocionante A maioria das pessoas que se concentram em negociação de volatilidade são tanto compra e venda de opções, mas os novos comerciantes, muitas vezes, acham que suas empresas de corretagem não lhes permitem vender opções Ao comprar chamadas VIX ou coloca ou spreads, novos comerciantes podem agora Têm acesso a negociações de volatilidade. A taxa de juros a que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição de depósito.1 Uma medida estatística Da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas , Casas particulares eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda corrente para a rupia indiana INR, o cu Rrency da Índia A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.