10 meses de movimento média s & p 500

As atividades de investimento bem sucedidas de Thomas Bulkowski8217s lhe permitiram aposentar-se aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Média de Mudança de 12 meses Escrito e cópia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Este artigo discute como usar a média móvel de 12 meses para detectar mercados de touro e urso. Introdução média móvel de 12 meses A figura acima é um gráfico de linha dos preços de fechamento mensais do índice SampP 500, juntamente com uma média móvel de 12 meses das fechaduras (mostrada em vermelho). Observe que durante o início do mercado ostentoso de 2000 a 2002, o índice caiu abaixo da média móvel em A. Esse foi um sinal para vender e entrar em dinheiro. No mercado ostentoso de 2007 a 2009, o índice também caiu abaixo da média móvel (em B). Em ambos os casos, o índice permaneceu abaixo da média móvel até a recuperação começar em C e D. Se você usasse a média móvel de 10 meses em vez dos 12, o preço perfuraria a média no círculo azul e também ao longo do CB Mova-se no primeiro toque. Aqueles teriam causado uma transação desnecessária (comprar então vender ou o reverso), então uma média móvel simples de 12 meses funciona melhor. A média móvel ligeiramente mais longa o levará de volta ao mercado ligeiramente mais tarde em C e D do que a média móvel simples de 10 meses. Se você testasse isso, certifique-se de usar os preços de fechamento mensais e não os altos ou baixos durante o mês. Você achará que a média móvel reduz a redução e o risco de compra e retenção. Regras de negociação média móvel de 12 meses Aqui estão as regras de negociação. Compre no mercado quando o índice SampP 500 sobe acima da média móvel simples de 12 meses dos preços de fechamento. Venda quando o índice cai abaixo da média móvel. Teste médio médio de 12 meses Solicitei ao Dr. Tom Helget que execute uma simulação no índice SampP 500 de janeiro de 1950 a março de 2018. A tabela a seguir mostra uma parte dos resultados. Aqui está o que ele diz sobre o teste. Meu teste correu de 131950 a 3312018 (20.515 dias ou 56.17 anos) no GSPC. As negociações foram realizadas quando o fechamento cruzou acima da média móvel mensal do período n no aberto do dia após o sinal. As posições foram encerradas quando o fechamento se cruzou abaixo do mesmo n, média móvel simples na abertura do dia após o sinal. Eu permitiu que partes fracionárias fossem compradas. Meu valor inicial foi de 100. Os períodos da média móvel simples mensal variaram de 6 a 14. A otimização revelou o melhor desempenho para ser o SMA de 12 meses com um retorno anual composto de 7,15. Se alguém fosse comprar em 1291954 (a data do primeiro comércio gerado pelo sistema) e manter a data final, o CAR teria sido 7.36. Você pode baixar uma cópia dos resultados da planilha clicando no link. Escrito por e copia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. O homem é o melhor computador que podemos colocar a bordo de uma nave espacial e o único que pode ser produzido em massa com mão-de-obra não qualificada. Tempo real após horas Informações pré-mercado Resumo das citações do flash Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você faça sua seleção , Será aplicado a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E os dados que você espera de nós. Estratégia de negociação de rotação do setor Faber039s Estratégia de negociação de rotação do setor Estrutura As estratégias de negociação baseadas em rotação são populares porque podem melhorar os retornos ajustados ao risco e automatizar o processo de investimento. Momentum investing, que é o cerne da estratégia de rotação do setor, procura investir em setores que mostram o desempenho mais forte ao longo de um período de tempo específico. Momento de investimento é outra forma de investimento de força relativa. Este artigo explicará a estratégia e mostrará aos investidores como implementar essa estratégia usando as ferramentas da StockCharts. Faber e O039Shaunessey Há muitos artigos que suportam o conceito de investimento dinâmico e investimentos de força relativa. Em seu livro, What Works on Wall Street. James O039Shaunessey detalha as estratégias de melhor desempenho nos últimos cinquenta anos. Agora, em sua quarta edição, O039Shaunessey descobriu que as estratégias de força relativa estavam consistentemente no topo da lista de desempenho. Os investidores são recompensados ​​por comprar os estoques mais fortes e evitar os mais fracos. Os fortes tendem a ficar mais fortes, enquanto os fracos tendem a ficar mais fracos. Isso faz sentido porque Wall Street adora seus vencedores e odeia seus perdedores. Mebane Faber, da Cambria Investment Management, escreveu um white paper intitulado Relative Strength Strategies for Investing. Google, seu nome e o nome do papel para detalhes. Usando dados do grupo indústria setorial voltando à década de 1920, Faber descobriu que uma estratégia de impulso simples superou o buy-and-hold aproximadamente 70 do tempo. Em outras palavras, a compra de grupos de setorindústria com os maiores ganhos superou a compra e retenção durante um período de teste que excedeu 80 anos. Esta estratégia funcionou para intervalos de desempenho de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Além disso, Faber também descobriu que o desempenho poderia ser melhorado, adicionando uma tendência simples seguindo o requisito antes de considerar as posições. Detalhes da Estratégia A estratégia mostrada agora é baseada nas descobertas no livro branco da Faber039. Primeiro, a estratégia é baseada em dados mensais e o portfólio é reequilibrado uma vez por mês. Os cartistas podem usar o último dia do mês, o primeiro dia do mês ou uma data fixada todos os meses. A estratégia é longa quando o SampP 500 está acima de sua média móvel simples de 10 meses e fora do mercado quando o SampP 500 está abaixo do SMA de 10 meses. Esta técnica básica de sincronização garante que os investidores estão fora do mercado durante as tendências de baixa estendidas e no mercado durante os aumentos prolongados. Essa estratégia teria evitado o mercado ostentoso de 2001-2002 e o declínio desolador em 2008. No teste de volta, Faber usou os 10 grupos da indústria do setor da biblioteca de dados FRF-Fama CRSP. Estes incluem Consumer Non-Durables, Consumer Durables, Manufacturing, Energy, Technology, Telecommunications, Shops, Health, Utilities and Other. O último grupo de indústria setorial (outros) inclui Minas, Construção, Transporte, Hotéis, Serviços às Empresas, Entretenimento e Finanças. Em vez de buscar ETFs individuais para combinar esses grupos, essa estratégia simplesmente usará os 9 SPDRs do setor. O próximo passo é escolher o intervalo de desempenho. Os cartistas podem escolher qualquer coisa de um mês para doze meses. Um mês pode ser um pouco curto e causar reequilíbrio excessivo. Doze meses podem demorar um pouco e perca o movimento demais. Como um compromisso, este exemplo usará os três meses e definirá o desempenho com a Taxa de Mudança de três meses, que é o ganho percentual em um período de três meses. Chartist deve então decidir quanto capital alocar para cada setor e para a estratégia como um todo. Os cartistas poderiam comprar os três principais setores e alocar valores iguais para os três (33). Alternativamente, os investidores poderiam implementar uma estratégia ponderada investindo o máximo no setor superior e menores montantes nos setores subsequentes. Comprar Sinal: Quando o SampP 500 está acima de sua média móvel simples de 10 meses, compre os setores com os maiores ganhos ao longo de um período de três meses. Sinal de venda: Sair de todas as posições quando o SampP 500 se desloca abaixo da média móvel simples de 10 meses em uma base de fechamento mensal. Rebalanceamento: uma vez por mês, venda setores que caem do nível superior (três) e compre os setores que se deslocam para o nível superior (três). Resumo do setor de estoque O Resumo do setor no StockCharts pode ser usado para implementar esta estratégia mensalmente. Os nove setores SPDRs são mostrados em uma página conveniente com uma opção para classificar por alteração de porcentagem. Primeiro, selecione o prazo de desempenho desejado usando o menu suspenso logo acima da tabela. Este exemplo usa um desempenho de três meses. Em segundo lugar, clique no cabeçalho de Chg para classificar por mudança de porcentagem. Isso colocará os setores de melhor desempenho no topo. Com o risco de ajuste de curva, parece que uma média móvel simples de 12 meses mantém uma forte tendência melhor do que uma SMA de 10 meses. No gráfico abaixo, as setas azuis mostram onde o SampP 500 quebrou o SMA de 10 meses, mas manteve o SMA de 12 meses. A diferença entre as duas médias móveis é bastante pequena e essas diferenças provavelmente irão ocorrer ao longo do tempo. Uma média móvel de 12 meses, no entanto, representa a média de um ano, que é um período de tempo atraente do ponto de vista a longo prazo. O preço tem um viés ascendente quando acima desta média móvel de um ano e um viés descendente quando abaixo. Conclusões Esta estratégia de rotação do setor baseia-se na premissa de que certos setores superarão e o investimento nesses setores superará o mercado globalmente. Mesmo que um teste de volta de 80 anos confirme essa suposição, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Tal como acontece com qualquer estratégia, a autodisciplina e a adesão à estratégia são primordiais. Haverá meses ruins, talvez até anos ruins. No entanto, evidências de longo prazo sugerem que os bons tempos superarão os maus momentos. Esta estratégia também pode ser usada como um primeiro corte para a seleção de ações. Os comerciantes podem concentrar seus esforços em ações nos três principais setores e evitar estoques nos seis inferiores. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento da estratégia de negociação. Use essas idéias para aumentar seu processo de análise e preferências de recompensa de risco. Outro Estudo do ponto amplo gráfico da figura Thomas Dorsey Análise técnica dos mercados financeiros John J. MurphyS038P 500 Médias móveis 8211 Uma previsão de arrefecimento para aqueles com visão de 2018 SampP 500 Médias móveis 8211 Uma previsão arrepiante para aqueles com visão de 2018 por 720 Global At 720 Global nós Siga um grande número de indicadores fundamentais e macroeconômicos para ajudar a prever os mercados. Além disso, também monitoramos indicadores técnicos para ganhar mais confiança ao fazer previsões de mercado e avaliar a probabilidade de resultados. Embora não passemos muito tempo a escrever sobre análise técnica, consideramos isso uma ferramenta importante na avaliação do comportamento do investimento humano. Quando os indicadores técnicos se alinham com as métricas fundamentais, o reforço proporciona um maior nível de confiança na análise. Neste artigo, destacamos um indicador técnico simples que se mostrou provável nos últimos 15 anos. Atualmente, esse indicador suporta muito o que postulamos sobre as avaliações de capital e o que eles anunciam para a direção futura dos preços. Médias móveis As médias móveis são o preço médio ao qual um índice ou segurança negociou durante o último número de dias, semanas, meses ou mesmo anos. Por exemplo, a média móvel de 20 dias para o SampP 500 é seu preço de fechamento médio nos 20 dias anteriores. Muitos investidores usam médias móveis para ajudar a avaliar onde uma segurança ou índice pode encontrar suporte ou resistência. Devido ao uso generalizado de médias móveis, não é incomum ver os preços gravitarem em relação às médias móveis. Outra forma em que os investidores empregam médias móveis é compará-las em diferentes prazos. Por exemplo, um investidor pode comparar a média móvel de 20 dias com a média móvel de 50 dias. Dizem que, quando uma média móvel de prazo mais curto é superior a uma média móvel de prazo mais longo, o estoque ou índice subjacente tem impulso positivo e vice-versa. Portanto, quando as médias móveis de curto prazo cruzam para a parte de cima ou para baixo das médias móveis de longo prazo, ela pode sinalizar um ponto de inflexão onde o impulso mudou de direção. O indicador que está atualmente chamando nossa atenção e pode ser digno de sua atenção é uma comparação das médias móveis de 10 meses e 20 meses no índice SampP 500 mensal. As médias móveis mensais são semelhantes ao exemplo acima mencionado de 20 dias, mas em vez de preços de fechamento diários, os preços de fechamento mensais são usados. O gráfico abaixo mostra o preço mensal do SampP 500 desde 1999 em azul. É flanqueada pelas médias móveis de 10 e 20 meses em verde e vermelho, respectivamente. Note-se que quando a média móvel de 10 meses sobe acima da média móvel de 20 meses, sinalizou os estágios iniciais de um rali sustentado no SampP 500. Por outro lado, quando a média móvel de 10 meses cai abaixo da média móvel de 20 meses, Sinalizou um declínio prolongado. No gráfico a seguir, desenhamos círculos em torno das 3 instâncias em que a média móvel de 10 meses se cruzou abaixo da média móvel de 20 meses e do momento positivo paralisado. Alternativamente, as caixas são usadas para mostrar quando aconteceu o contrário e o momento negativo paralisado. O gráfico abaixo amplia o ano passado para mostrar que, no final de fevereiro de 2017, a média móvel de 10 meses mergulhou abaixo da média móvel de 20 meses, uma possível indicação de momento positivo parado. Divulgação importante. As médias móveis mostradas acima são baseadas no valor do índice no final de fevereiro de 2017. O cruzamento das duas médias móveis não será oficial até o final do mês. Com nossos cálculos, um preço de fechamento de 1993 ou inferior no SampP 500 em 29 de fevereiro faria com que a média móvel de 10 meses caísse abaixo da média móvel de 20 meses. Alguns investidores são técnicos puros e usam apenas análises técnicas para alocar capital. Outros ignoram o fato de jurar isso como voodoo. Como padrões de gráfico são apenas um reflexo dos fluxos de capital resultantes da tomada de decisão humana, acreditamos que a análise técnica oferece uma visão útil e pode ser útil para obter uma maior convicção em torno de uma idéia de investimento. Se, no final de fevereiro, haja um cruzamento das médias móveis, teremos um maior nível de confiança que o março quase constante mais alto nos preços desde 2009 inverteu a tendência. Se a história se revelar profética, feche-se. Os preços das ações podem estar em declínio acentuado. 720 Global é um consultor de investimento, especializado em pesquisa macroeconômica, avaliações, alocação de ativos e gerenciamento de riscos. Nosso objetivo é fornecer aos gerentes de investimentos profissionais informações únicas e relevantes que possam ser incorporadas em seu processo de investimento para melhorar o desempenho e o marketing. Ajudamos nossos clientes a se diferenciar da multidão com foco em valor, desempenho e uma avaliação clara e lúcida do mercado global e da dinâmica econômica. 720 A pesquisa global está disponível para rebranding e personalização para distribuição aos seus clientes. Para mais informações sobre nossos serviços, entre em contato conosco pelo telefone 301.466.1204 ou envie um email para info720global