Estratégias de negociação de energia elétrica de curto prazo para otimização de portfólio
Estratégias de Negociação de Energia Elétrica de Curto Prazo para Otimização de Portfólio quotEn 9, se muestra cmo a funcin objetivo de um portfólio aplicado a um mercado de elctrico pode considerar o retorno e o risco do mesmo. En 10, se estabeleceu um porteiro de mediano prazo para uma empresa de generação em donde se incorporar os custos de geração e taxas de indisponibilidade do generador. Finalmente, en 11 y 12 se estabeleceu uma fronteira eficiente na medida em que se emprega uma medida de risco adaptada às condições particulares de diferentes mercados. Artigo: Jan 2017 O economista de engenharia Jos David Arias Roche Harold Salazar Isaza primeiro, na área de aplicações financeiras e econômicas no setor de energia elétrica, Wang e Min (2006) aplicaram uma abordagem de opções reais para um caso de projetos de geração inter-relacionados . Além disso, em Wang e Min (2008), uma carteira financeira constituída por commodities de energia elétrica foi gerenciada enquanto, em Wang e Min ...